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ロスカットの検証

こんにちは、今日も蒸しますね。もう少しで夏も終わり。
乗り切りましょう(*´―`)

本日の日経平均株価は、米国市場の下落を受けて下降して始まりましたが、その後上昇。
前日比−13円の12851円となりました。

うーむ、朝の寄付き位置で、これはこのまま下落かと思いましたがね。
終わってみれば、昨日と状況は変わらず。株価は微妙な位置のままです。

今日は早速、個別銘柄ですが、まずは結果を
8270：ユニー
建値（買い）：1047円　→　手仕舞い（新規売り）：1141円　＋94円

6764：三洋電
建値（売り）：215円　→　手仕舞い（新規買い）：223円　−8円

昨日クロスについて書きましたのは2銘柄でしたが、1銘柄追加です。
いや、別に見逃してたわけじゃないですよσ(￣∇￣;)

8601：大和証券G
建値（買い）：902円　→手仕舞い（5％カット）：857円　−45円
ゴールデンクロスで買いポジションをとったわけですが、そのまま下落しております。
要は騙しの動きになりました。

騙しの場合は以前から5％でカットとしておりますので、カットし、明日の寄付きから売りポジションで検証となります。

今日のクロスは3銘柄ありました。
7752：リコー
デッドクロスしております。ここしばらく結果が伴わないことでもわかりますが、値動きに方向性がありません。

6103：オークマ
ゴールデンクロスしております。下がるだけ下がってのゴールデンクロスですので、位置的には悪くないと思いますが。

6773:パイオニア
うーむ、今日の銘柄の中では、この銘柄が一番問題ですね。
値動きに方向性がなく、指標も何度も絡んでおります。おまけに結果も伴っていない。
積極的には手を出したくありませんね。

さて、昨日に引き続いて今日もロスカットのお話を

今日は実際のトレードの検証をしてみます。
エクセルのシートを見ていただきますと、一番上に書いてあります「クロス」というのはこれまでblogに書いてきましたような、クロスでポジションを取ってクロスで手仕舞いするパターンです。

「10％」というのはロスカットを10％で設定した場合です。
「5％」というのはロスカットを5％で設定した場合です。
それぞれどういう結果になるかご覧ください。
カット検証

合計額を見ると単純な「クロス」のトレードが−806円
「10％」でのロスカットが−581円
「5％」でのロスカットが＋592円

うーむ、かなり「クロス」と「5％」のロスカットでは大きく差がつきますな
(`・ω・´)
プラスとマイナスの銘柄数も大きく変わってきます。

一方、「クロス」と「10％」のカットでは、あまり差がありません。
これはカットがあまり有効に機能しているとはいえませんね。

その他のロスカットの検証の条件としましては、
「5％」「10％」でのシミュレーションではクロスの判断は現在の指標が抜けてから判断するようにしております。

それと「5％」でカットになった場合、例えば買いポジションを取った後に、押し目でカットになってしまった場合は、翌日の寄付きで再度買いポジションをとることにしております。

昨日の三菱重の説明で言えば、
7月24日に買いポジションをとりました。
その後の押し目で一旦値が下降しました。下降したところでロスカットの5％の設定に触れてしまってカットになりました

この場合はカットになった翌日の始値で再度、買いポジションをとるということです。

まあ、これも実際の値動きの中で追いかけて、書いていきますので、すぐわかるようになりますよ。

ただ、「5％でのロスカット」を見ていく上では、2点ほど考えたい点があるんですけどね。

1つ目は、買った後の押し目、売った後の戻り高値と明確にわかる展開なら、カットになってしまった翌日に再ポジションでもよいのですが、方向性がわからない場合は、再ポジションはとりたくない。
この判断ができるか。

2つ目は今回の三菱重のような、ポジションを取った後の押し目が明らかな場合。
この場合はカットをしないという判断もあるのか？

原則は5％で機械的にカットですけどね。
三菱重も押し目ではなく、そのまま下降し続けた可能性だってあるわけですから。

ここら辺は実際の値動きの中で効率のよいやり方を追求していきましょう。
「5％でのロスカット」ルールでの検証は、9月に入ってからね。

きりがいいのと、もう一つ「クロスの回数」を検証したくてね。
以前にも書きましたが、順調に利益が出ている銘柄はクロスの回数が少ない傾向がある。
そこで225銘柄から、クロスの回数で銘柄選別をおこないたいと思っております。

現在、参考にしております銘柄はシミュレーション売買をしてみて利益率のよい順に選んだわけですが、225銘柄全部の検証をおこなうのは、やはり死にそうになるわけですよσ(￣∇￣;)

これがクロスの回数で選別が有効なら、ずっと楽になりますからね。
と、言っても検証銘柄数が増えてしばらくは大変になりそうだけど。
ああ、どちらにせよ、死にそうな思いはするわけですな(ノω=;)

では、また明日(=゜ω゜)ノ

今日も押してって・・(　゜д゜)ホスィ

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